将欠缺久期更长的次低廉交割券

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  质地期权解析式预计。质地期权实质上是窥探分别交割券含扔补期货价值更改的概率。基于n项可相易资产的最幼值看跌相易期权预计必要行使这些资产之间的共同漫衍,还要对密度函数实行积分,估量较为繁杂。可能依据CTD券实质更改秩序将转换控造于其与久期善于其的次省钱交割券和久期短于其的次省钱交割券之间,空头交割期权转化为基于2个次省钱交割券的最幼值看跌相易期权。当CTD券浮现漫衍十分歧时,将短少久期更长的次省钱交割券,咱们一方面可能将新发国债视同为潜正在的恒久次省钱交割券,基于其他7年期国债的史书数据,连接遵守基于2个次省钱交割券的最幼值看跌相易期权,另一方面还可能轻视新发长债的影响,将其进一步简化为基于一项可相易资产的看跌相易期权。